這題不對啊，long put 為負(fù)，-1再乘以-0.47不就應(yīng)該是正嗎，short put為正，1乘以-0.43應(yīng)該是負(fù)的啊，既然前面longcall用1*0.62，short call,用-1*0.55，那put的兩個(gè)符號代入也應(yīng)該保持一致才對啊
為什么要??2
請問如果類似題目是否需要把Var也轉(zhuǎn)化為對應(yīng)的time horizen?
老師，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值在一級的教材中沒有教。是否為二級的知識點(diǎn)？
老師，我想問一下，theta隨著時(shí)間發(fā)展，貶值速度越來越快，option價(jià)值越來越小。但是，不是在atm時(shí)theta絕對值最大，也就是說option的貶值最快嗎，那么in the money和atm之間theta的變化區(qū)別是什么呢？以及T時(shí)刻在option中一般是指的ATM還是ITM？
請問VaR(ds), VaR(df), VaR(dp), VaR(dy)怎么區(qū)分呢？就是什么時(shí)候用哪一個(gè)公式？
如何看出來不能用絕對var
這題為什么不用考慮分紅給價(jià)格帶來的影響？
DV01=MD*P*0.01% MD=1/Y DV01=1/7%*37.64算出來答案也是對的，可以這么思考嗎？
為什么使用p- ＋ p＋ - 2p0/p0*Y的方法算不出來
這里考察的是哪一方面知識點(diǎn)
老師講課有點(diǎn)照本宣科，沒講明白
老師，我畫的圖，這樣計(jì)算沒問題吧? 我的理解對不對？
A怎么錯(cuò)了呢，沒明白
這頁ppt對vasicek model 的講解真的聽不懂，包括前面這個(gè)模型的一些內(nèi)容
程寶問答
金程問答