老師，這個題第二問算方差為什么不直接用公式PD*（1-PD）呢，圖上的做法是什么意思
老師這道題還是不理解，可以再講講嗎
老師這個題的計算過程您能詳細寫一下嗎
所以A的two factor 改成one factor 對嗎
為什么1 sigma的volatility是25%？
ATM: d1趨近于0，d2趨近于?, so N(d1) = 0.5, N(d2) = ?;ITM: d1趨近于??， d2趨近于??，so N(d1) = N(d2) = 1;OTM: d1趨近于0，d2趨近于0, so N(d1) = 0, N(d2) = ?.請問我上面總結(jié)的對嗎？可以把我打？的地方再補充一下嘛
老師你好 請問gamma 和delta 的單位是量級嗎還是錢啊
老師，請問用delta-normal的方法計算VaR,與期權(quán)本身的價值無關(guān)嗎？是只與標的資產(chǎn)的價值有關(guān)嗎？
老師 C選項可以再解釋一下嘛？forward rate也是單因子嗎
這個講解的老師好像很多次講錯了的，希望視頻上傳之前多審一下內(nèi)容
用forward利率計算答案是不是錯了，和spot利率不一樣
為什么這里發(fā)行2million的權(quán)證就是發(fā)行2份呢？
stress testing是用歷史數(shù)據(jù)嗎？
delta gamma法不是用于平行移動嘛
老師您好，d選項 takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
程寶問答
金程問答