老師，本題這個公式是建立在兩天中每一天的波動率都相同的情況下吧，但是假設(shè)它們相同的依據(jù)是什么呢？
老師怎么在計算器上輸入日期求天數(shù)
d1，d2，nd1和nd2的意義都分別是什么啊
這道題我假設(shè)了在上漲一個bp的時候 價格由107.93變?yōu)?07.86(因為下降一個bp的時候價格上漲了0.07所以這里我在P0上減去0.07)，然后帶入(P大-P小)/2P0 Δy ，算出來答案正好是正確答案6.49 所以這樣做是可以的嗎？或者說這種假設(shè)是可以的嗎
負久期是久期小于0嗎
為什么lend是做多 borrow是做空
老師好 這題題目里面給的bond price是什么意思 為什么P0是用100.55算的？另外spread都是默認只用期初確定的算嗎，不用考慮后面的變動？
為啥是(1.5*3+2.5*2）/5，這里面2.5%只有2年？不是說后三年的是2.5%嗎？所以我覺得應(yīng)該是(1.5*3+2.5*3）/5呀？老師能解釋一下嗎？
敞口是什么意思？敞口和單位面值的關(guān)系是什么？
BSM里面的波動率是歷史波動率嗎？那為什么D選項又提到了BSM假設(shè)成立時隱含波動率的特征
解析沒看懂，可以詳細解釋一下嗎
怎么根據(jù)百分之5有損失，百分之95沒有損失得出來的百分之10里有百分之5沒有損失呢
為什么不選a
次可加性到底是組合風(fēng)險小于等于單個風(fēng)險相加還是小于啊，書上說的前后不一致
老師，這個題第二問算方差為什么不直接用公式PD*（1-PD）呢，圖上的做法是什么意思
程寶問答
金程問答