可以寫一下具體10,043.19怎么算的嗎
請(qǐng)問這道題怎樣理解，是錯(cuò)在rigorously 嗎？
這個(gè)題目視頻講解，老師講錯(cuò)了吧？是有分紅的啊，她沒代入分紅，算的時(shí)候
為什么95%和99%落在這個(gè)柱狀圖上，VAR就是100呢
老師，第二句話為什么是隨著時(shí)間的推移，gamma和vega都會(huì)減弱呢？那也就是說為什么一定會(huì)是otm或者itm？而不在atm周圍？我這點(diǎn)不理解，麻煩老師講下，謝謝
美式期權(quán)可以用BSM模型定價(jià)嗎
請(qǐng)問這個(gè)查表怎么查的？我查的Nd1=0.5557，Nd2不知道怎么查。。
工作人員聽的清的話，麻煩把這個(gè)也識(shí)別成文字回答我，謝謝！
為什么要用0~0.5年的利率來折現(xiàn)0.5~1年的現(xiàn)金流，用0.5~1年的利率來折現(xiàn)1~1.5年的現(xiàn)金流，用1~1.5年的利率來折現(xiàn)1.5~2年 的現(xiàn)金流 ?筆記中說：“Rate changes is the return realized when realized rate differ from those assumed in the carry roll-down” 那么本題這個(gè)表格中beginning的這些forward rates,他是"Those assumed in the carry roll-down"嗎？ 如果用beginning的這些forward rate加上Ending的利差，計(jì)算出來的結(jié)果會(huì)是100.55 對(duì)嗎？
C選項(xiàng)到底對(duì)不對(duì)？老師說的前后不一致
老師，為什么算貸款組合的方差不是用圖中畫藍(lán)圈那條公式，這是我從書本上找的
精 老師 第52題不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B兩個(gè)選項(xiàng)
沒理解為什么只考慮到一個(gè)違約和沒有違約的 兩個(gè)三個(gè)不用考慮嗎
老師什么時(shí)候會(huì)用到絕對(duì)VaR？
壓力測(cè)試和壓力Var 壓力ES之間的聯(lián)系和區(qū)別
程寶問答
金程問答