這題為什么要用1-p的概率，而不是直接用P？
對尾部10%加權(quán)平均，題目說了，5%有損失，95%沒有損失，所以5%在尾部10%里占比50%，是這樣理解嗎
當(dāng)利率下降，1債券現(xiàn)值增大，對于債券而言，持有人是虧了還是賺了？2、對于含權(quán)類的MBS，利率下降相當(dāng)于貸款金額的現(xiàn)值變大了，對于貸款人是好事么？
突然反應(yīng)不過來了，期貨跟遠(yuǎn)期的定價公式不是一樣的么？為什么這里的delta不一樣？
第二題沒讀懂，請問為什么選C？
老師好，這里的91.375不用除以100乘1 million嗎
請問這個PD的求法是什么知識點(diǎn)
這張圖，為什么期限越長，越敏感，為什么實(shí)值比虛值更敏感呢，
這里的s-k為啥不等于7.04呢。
結(jié)果是不是算錯了
在delta- normal 模型中，應(yīng)該是減去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，為什么這邊是加號呢
老師好，此題為押題的第66題，視頻老師表示μ(x,n-1)=(S(x,n)-S(x,n-1))/S(x,n-1))?？墒侵v義上對該公式的描述應(yīng)該是μn=(Sn-S(n-1))/S(n-1)如圖二。請問究竟是哪里出問題了呢？
老師，七月押題65題第四個選擇能解釋下嗎
老師，請問850為什么算出來VL 之后還要對它用二分之一的指數(shù)呢
請問801怎么做呀 解析的公式感覺沒見過呀
程寶問答
金程問答