金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這道題我哪里解的不對(duì)呢？
老師，為啥是A??？
老師，答案給的這個(gè)公式是哪里出來(lái)的哇
老師，能給我講一下692嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)Forward instruments cannot be used to creat gamma-neutral position.怎么理解呢？為什么？謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，這里c選項(xiàng)有沒(méi)有考慮gamma和delta不同方向的抵消影響呢，我選了a,謝謝
如圖所示，65題，問(wèn)： 如果是含有callable features，那么這道題的VaR是會(huì)怎么變？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的西格瑪是portfolio的還是單個(gè)loan的？謝謝
算出了price是106.57，兩年一共拿到8塊的couple，所以這個(gè)債券賺了1.43元，這樣算對(duì)嗎
這里的公式?jīng)]理解 怎么來(lái)的？
1950怎么計(jì)算 我覺得應(yīng)該是4000*0.6/450
老師你好 圖1的展開式是不是我寫的序號(hào)1呀，這邊我有點(diǎn)疑惑 求portfolio的variance不是應(yīng)該我寫的序號(hào)2嘛 怎么原版書給的是圖1這個(gè)呢，是我哪里理解錯(cuò)了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，視頻里老師說(shuō)整體代入就可以算出f，運(yùn)算過(guò)程是怎么樣的？
老師辛苦幫我看下var的解讀畫到圖上是這樣表示的嗎
程寶問(wèn)答
