2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計(jì)算第一項(xiàng)三年收益率除以一年收益率為什么要開方
請(qǐng)問這個(gè)1.06怎么翻譯呢？買賣權(quán)平價(jià)稱為put price 這里又稱為value，他是指每一股所需要交的期權(quán)費(fèi)嗎？還是每一個(gè)合約需要交的期權(quán)費(fèi)呢？
請(qǐng)問這部分的coversion factor是指可以將原本根據(jù)A國債算出來的凈價(jià)調(diào)整成B國債的凈價(jià)嗎？只要根據(jù)B國債1dollar的面值和其他假設(shè)條件算出來的這個(gè)因子乘以A國債當(dāng)時(shí)大家約定好的凈價(jià)就可以得出B國債應(yīng)該要求的凈價(jià)，是這個(gè)意思嗎？
請(qǐng)問 這四種情況我理解老師說的future價(jià)值的變動(dòng)，但是根據(jù)什么得出了future價(jià)值高的時(shí)候比遠(yuǎn)期更高，低的時(shí)候比遠(yuǎn)期更低呢？
請(qǐng)問為什么這里的margin account是4000呢？initial margin的4000應(yīng)該是不變動(dòng)的呀，non-member除了要給member 這一部分的initial margin之外，還需要給maintainance margin的3000才對(duì)呀，也就是一共給7000，然后如果出現(xiàn)價(jià)格下跌，也就是ccp要求member去補(bǔ)充variable margin的時(shí)候，member就會(huì)用non-member給的那3000來補(bǔ)充變動(dòng)保證金吧？
老師這里的u怎么算的，看不懂過程
老師你好，我想問一下這道題他是想讓手中的歐元升值還是想讓他貶值（貶值了他就能換更多的美元了？）
為什么第四個(gè)圖put還是45度往上？往上的含義是什么？
IRP徹底懵了，CFA二級(jí)經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F(xiàn)=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時(shí)刻的價(jià)格吧？F0計(jì)算時(shí)對(duì)應(yīng)的定價(jià)時(shí)間應(yīng)該是t時(shí)段吧？和1＋R對(duì)應(yīng)的T時(shí)段不一樣，怎么相約的？
書上這個(gè)圖畫錯(cuò)了吧？
歐洲美元期貨的價(jià)值和利率為什么呈反向關(guān)系
請(qǐng)問一下這道題好像沒有提到ST等于45吧
老師，這個(gè)late trading沒聽懂，他after 4pm take order會(huì)怎樣呢？可以講一下這個(gè)操作的邏輯以及為什么會(huì)存在這種不良交易嗎？
用DATE計(jì)算DBD=163，老師用的是162，求正解
程寶問答
金程問答