convexity不是考慮了彎曲的部分嗎，為什么還是平行移動(dòng)
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計(jì)算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯(cuò)了
consol？？這個(gè)有講過嗎 需要記嗎
條件違約概率=前兩年沒違約概率×第三年非條件違約概率=（1-34.51%）×5.35% 老師，我這個(gè)公式是不是記錯(cuò)了？
一年期的Tbond，為什么maturity會(huì)出現(xiàn)比1年長？？？
這個(gè)畫圖如何畫
bd怎么看 題目問的不是標(biāo)準(zhǔn)法嘛 跟高級(jí)計(jì)量法有什么關(guān)系
對(duì)于美式期權(quán)，BSM 公式是不適用的，根據(jù)call option 的lower bounds, 美式期權(quán)的下限也是視紅利情況而定的，那怎么就能說明在所有情況下，期權(quán)都是下降的呢？
B好奇怪， 政府都要提高國內(nèi)老百姓的各種生活福利了，如果它違約了，主權(quán)債務(wù)違約，它的吸引外資能力肯定就崩了，這是就打算向朝鮮一樣與世隔絕了么？
計(jì)算收益率為什么不能用ln 48除以50
AB選項(xiàng)和upward sloping， downward sloping 有什么區(qū)別和聯(lián)系呢，我還是沒分清
深度實(shí)值看漲期權(quán)的Δ=1是哪里的知識(shí)點(diǎn)？為什么對(duì)沖比率是1呢
今天的收益率已知，那么算協(xié)方差和波動(dòng)率的時(shí)候都用今天的收益率，是這樣么。收益率用最近的
老師，我還是不明白c和d，題目中問的是最高的ytm，但是老師講解的10年期更劃算，這跟ytm的高低有啥關(guān)系呢
精 為什么深度實(shí)值歐式看跌期權(quán)，theta＞0，突然忘記了
程寶問答
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