這道題目求出f是8.47為什么最后答案直接選了價值為C10？
美元久期應(yīng)該是-p/y吧，修正久期乘以價格乘以-1
請老師幫助詳細解答第41題。詳細。
為什么不能選b
老師，第二個選項為什么不對？
為什么波動率是非預(yù)期損失呢？
本題中size of a position怎么理解？價格？頭寸？
請問為什么和6%聯(lián)系起來,6%從哪來的
前一天的收益率不應(yīng)該是用前一天價格除以今天價格減一嗎？為什么是今天價格除以前一天價格減一啊？
delta normal的公式和協(xié)方差矩陣有關(guān)系嘛
D可以再講一下嗎？
老師您好，題干中的這句話“Suppose the 10-year spot rate has increased by 10 basis points and this shock decreases linearly to zero for the 20-year spot rate.”為什么10年期的即期利率上升會導(dǎo)致20年期的的即期利率變?yōu)?呢？
求股票var值那個共識怎么沒見過 。var等于均值?Z *波動率？
為什么不能先根據(jù)相關(guān)系數(shù)算出組合的sigma，再乘以組合的價格呢
老師，convexity=dollar convexity×債券價格嗎？
程寶問答
金程問答