老師，convexity=dollar convexity×債券價(jià)格嗎？
這道題是可以用兩種計(jì)算方法么？一種直接用dv01的公式計(jì)算，另一種用變化1bp來計(jì)算
老師，組合的delta gamma不是都是用權(quán)重計(jì)算嗎，這里怎么是直接乘于份額
老師的解答太復(fù)雜，可否這樣理解，息票率3%，再投資收益率是4%，持有期收益率在3-4%之間，剛好答案有唯一性
請問利率這里會有對應(yīng)的影響嗎？
A選項(xiàng)的loss frequency approach 是什么？如何應(yīng)用
為啥in-the-money和out-of-the-money時(shí)，gamma趨近于0呢？
1.5是怎么得出來的，3%是不是沒有用
老師，本題A和C選項(xiàng)unconditional的肥尾大小是相較于conditional來說的是嗎
老師這道題的FV為什么等于1000?。?
這道題，用effective convexity算出來（17.3920-17.380）/ 0.0001 = 120，這題的解析和老師講的用的是什么方法？？
為什么支付完利息，價(jià)格會下跌
100.55計(jì)算為什么采用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)，為什么不是從同教材一致從1.4%開始？
為什么就“理應(yīng)”小了呢？麻煩老師再解釋一下吧
100.55-100.35是carry roll down嗎
程寶問答
金程問答