在計算d1,2時不需要扣減紅利嗎？
老師，這題為什么不是zσv來求？
我用二叉樹算出來是3.38，題目也沒有明確說明使用二叉樹還是bsm啊
老師，請問為什么如果有現(xiàn)金流產(chǎn)生，久期會小于到期期限呢？
這個題不是求var值嗎？PD*LGD*EAD？？
theta 一般來說long時theta小于0，short大于0，是不是這樣
請問這題的80%，90%都是干擾項嗎？如果題目沒有說均值，就可以默認(rèn)為0嗎？
老師，請問本題如果用BSM做的話，是不行嗎？
老師 有效久期和凸性不是可以度量含權(quán)債券么？
請問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
C為什么不對
a選項 就說了一個spot是falt 就說ytm，其他因素呢？ spot確定了就能確定ytm的話，期限、coupon都不考慮？？一個coupon 每年20%的債券和 一個coupon 0.2%的，在同種flat spot structure下，ytm都是spot的平均？
老師，deltanormal是局部定價法，不是參數(shù)法吧？ 參數(shù)法是EWMA和GARCH，用來估計波動率的
為什么視頻講解中的F0.5-1會要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時期的利率嗎？
為什么theta沒有影響
程寶問答
金程問答