其實(shí)不太清楚這題到底要我們選什么？為什么A對(duì)B錯(cuò)？A在說wrong way risk，但不是也有 right way risk嗎，憑什么說A就一定對(duì)？B再說LGD和PD的關(guān)系，這個(gè)在不同場(chǎng)景下，可能正相關(guān)可能負(fù)相關(guān)才對(duì)吧，為什么就一定說錯(cuò)？
這里既然是flatting結(jié)構(gòu)，為何牛熊出現(xiàn)長短期變動(dòng)不一樣，曲線到底是凸性還是水平線？
第二問不會(huì)求 帶的公式不對(duì)嗎
這樣算YTM為什么不對(duì)？
老師 題目上給到最后一個(gè)數(shù)據(jù)不是ES嘛 直接用題上的VaR- ES不就是UL嘛
每個(gè)貸款的預(yù)期損失是3000，那么三筆貸款的預(yù)期損失應(yīng)該是9000,6000,3000這三個(gè)數(shù)字的加權(quán)平均??？為啥直接就是9000了
請(qǐng)問這里面L是什么意思
老師bootstrap用的都是歷史的數(shù)據(jù)嗎
請(qǐng)問z值關(guān)鍵值要背嗎，有哪些要背呢
可以解釋一下 conditionally normally和 Regime-switching model嗎
請(qǐng)問老師含權(quán)債久期凸性方法不適用，應(yīng)該用什么方法合適呢
老師這個(gè)題為啥2是錯(cuò)誤的啊，本息剝離債券不就是流動(dòng)性較好嗎？
完全沒有提到B選項(xiàng)啊，沒有說評(píng)估EL
選項(xiàng)B和D有啥區(qū)別？
老師你好，可以解釋一下?？?，PDF檔的83題嗎？
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