老師N表怎么查？先看左邊然后再加右邊嗎？
第一個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
壓力測試對于當前的市場條件是不敏感的，而是更依賴與投資組合中的投資。 像這樣的考點在哪里講過呢，怎么總結(jié)一下，感覺考試關(guān)于壓力測試老師老是出定性題，每次都有新選項
5年期的應(yīng)該是275000吧？然后2年期的應(yīng)該是575000吧？
視頻解釋“在分紅后股價下跌，而不是在之前”，所以選ex-dividend date，讓人理解ex-dividend date的意思是“分紅日之后”。但ex的含義應(yīng)該是之前吧？是不是視頻對ex-dividend date的講解有問題？
為什么不是1-0、12%呢
這部分在哪里講過啊
老師，操作風(fēng)險的var計算出現(xiàn)在哪里？用sa bia這些方法計算出來的是操作風(fēng)險var嗎？
老師這一題沒看懂
請問可以解釋一下B嗎
老師好，這道題沒聽明白
老師好，這個解釋后半句是什么意思The Risk Metrics approach uses a modified delta-normal method, using the logs of price ratios rather than rates of return.
關(guān)鍵利率對應(yīng)的期限是是2 5 10 30嗎，這道題20也是關(guān)鍵期限嗎
老師請問ES是不是這四個：單調(diào)性、次可加性、齊次性和平穩(wěn)不變性 風(fēng)險測量指標都滿足？
老師您好，請問考試時什么時候需要代入N（d1,2）的計算，什么時候直接用S。折現(xiàn)—K折現(xiàn)的計算方式？
程寶問答
金程問答