covered call是S-C那么write covered call是C-S，此時(shí)的gamma應(yīng)該是正的吧？
老師，這道題在解答的時(shí)候有問題，首先“b-”的"pd和lgd"和“b”的"pd和lgd"是不同的，但是老師把這兩個(gè)數(shù)值均以pdi和lgdi進(jìn)行相等的比較；第二，第二個(gè)資產(chǎn)為什么敞口就是100m呢？有沒有可能是100m乘以50呢？謝謝
這個(gè)題目知道了四個(gè)條件，求Pv，為什么不直接用計(jì)算器按？
此題計(jì)算出來的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
這道題為什么不能用call option的上下限來算呢？最高不超過S0即30，最低不得低于其內(nèi)在價(jià)值（S0-kE^-rt),算出來的數(shù)據(jù)是20.3921，所以我就選了D，因?yàn)镃是剛剛等于20.39，比內(nèi)在價(jià)值小啊
外幣和本幣怎么看呢
EUR/USD不是1USD=幾EUR么，用這個(gè)公式來看又變成歐元為本國(guó)貨幣，美元成外國(guó)貨幣了
老師 突然想到 入是有decay factor和hazard rate兩個(gè)意思嗎
你好，能把計(jì)算器按的流程寫一下嗎，我自已算出來的跟老師的都不一樣，F(xiàn)V是設(shè)置為100？
老師好，請(qǐng)問0.6667和0.3333是怎么來的，需要背下來嗎？以及2年左側(cè)是平行移動(dòng)，2年右側(cè)線性遞減，對(duì)于其他題目也適用嗎
一年和兩年之間的違約概率為什么是hazard rate直接相減呢
能用圖解釋一下嗎
usable data是可用的數(shù)據(jù)，剛剛老師怎么說降低沒有用的數(shù)據(jù)？理解相反了
這里的carry rolldown是怎么算出來的
If all four key rates are shifted simultaneously是說四個(gè)關(guān)鍵利率變化幅度相同嗎？可是也沒說都變動(dòng)1bp啊，為什么選項(xiàng)就默認(rèn)1bp了呢？還有D選項(xiàng)是什么意思？
程寶問答
金程問答