其實不太清楚這題到底要我們選什么？為什么A對B錯？A在說wrong way risk，但不是也有 right way risk嗎，憑什么說A就一定對？B再說LGD和PD的關(guān)系，這個在不同場景下，可能正相關(guān)可能負(fù)相關(guān)才對吧，為什么就一定說錯？
第二問不會求 帶的公式不對嗎
這樣算YTM為什么不對？
老師 題目上給到最后一個數(shù)據(jù)不是ES嘛 直接用題上的VaR- ES不就是UL嘛
每個貸款的預(yù)期損失是3000，那么三筆貸款的預(yù)期損失應(yīng)該是9000,6000,3000這三個數(shù)字的加權(quán)平均啊？為啥直接就是9000了
請問這里面L是什么意思
老師bootstrap用的都是歷史的數(shù)據(jù)嗎
請問z值關(guān)鍵值要背嗎，有哪些要背呢
可以解釋一下 conditionally normally和 Regime-switching model嗎
完全沒有提到B選項啊，沒有說評估EL
選項B和D有啥區(qū)別？
老師你好，可以解釋一下?？?，PDF檔的83題嗎？
老師N表怎么查？先看左邊然后再加右邊嗎？
第一個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二個：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
壓力測試對于當(dāng)前的市場條件是不敏感的，而是更依賴與投資組合中的投資。 像這樣的考點在哪里講過呢，怎么總結(jié)一下，感覺考試關(guān)于壓力測試?yán)蠋熇鲜浅龆ㄐ灶}，每次都有新選項
程寶問答
金程問答
