老師這道題該怎么翻譯呀
老師課上不是講過過 題目出現(xiàn)的概率不能用要自己算嘛 怎么區(qū)分題目給的概率能用 和不能用
老師先前不是算出d是0.75216那就比假設(shè)的d=0.5大了，那為什么后續(xù)還要算p，算完p還要用1-p算d 呢？這里的p明明是用0.75216的d算出來的啊
第16題，有問題吧，既然每半年復(fù)利一次，那么s2就應(yīng)該除以二再平方吧，因為s2是一個年化利率，我翻了以前的基礎(chǔ)段，就是這么講的
年金產(chǎn)品為什么沒有終值
請問為什么44題的分子 用的是50 million face value 被對沖，但是這題不用100 million face value，而用3 million 為分子對沖呢？
風(fēng)險矩陣模型是什么
精 long call，long put，short call，short put這四種的正負(fù)號到底是怎樣判斷的，老師能否幫忙總結(jié)一下
老師，為什么肥尾就是損失多？
老師您好，請問是不是Monte-Carlo ， historical-simulation 都沒有對正態(tài)分布進行假設(shè) 只有delta normal有正態(tài)分布的假設(shè)是嗎
所以這題要得出結(jié)果其實跟題目中說的預(yù)測波動率和實際波動率不一致完全沒有關(guān)系，僅僅是因為gaama的性質(zhì)，對于賣方是“漲少跌多”，才選擇的A嗎？
老師您好 這道題的答案有點沒理解 可以仔細講講么
The yield-based DV01 is a special case of the DV01 in which the single interest rate factor is yield-to-maturity (YTM) 除了基于收益率的DV01還有別的DV01嗎？
為什么不用2.58，要用2.33呢？
當(dāng)接下來兩年利率（semi-annual compounded)小于6%時，比如5%，zero coupon bond（90.599）和帶息債券（103.76）的PV都會上升，所以這里是考慮reinvestment income的收益？（或者說當(dāng)利率小于6%時，ZCB的PV增加比帶息債券要少）？
程寶問答
金程問答