老師，提前行權(quán)是不是說提前執(zhí)行買入看張期權(quán)，然后擁有了股票，就可以參與分紅？
可以大概說說是為什么選這個嗎
為什么是dollar convexity
老師，我想問一下這個是什么情況下會等于標的資產(chǎn)的變化呢，把20%改成25%會一樣嗎？
4天波動率 為什么不是根號4呢
老師，請問0.5-1的遠期利率為什么要除以2來計算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
我按照1個bps來算，I/Y=3.99/2或則4.01/2，最后算的是99.9395和100.0606，算的convexity和檔案對不上呢？
那么callable bond Var就是大的咯
為什么這個組合里沒有各自的權(quán)重，例如100/（100＋175）=37%
麻煩老師解釋一下這個公式 謝謝
請問這個題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時使用的利差為什么是0~0.5年的利差 這個0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因為此時我們是站在6個月期末，所以這個0.7%就是真實的0~0.5年的利率，對吧
options on currency 的公式是啥啊，幫忙寫一下
這兩個公式是不是都需要記下來，因為感覺第二個通過凸性來推導(dǎo)的有點復(fù)雜
callable和putable的債券久期怎么算
為什么carry roll down 之后的期限變成了0~1.5而不是0~2
程寶問答
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