金程問(wèn)答
美式可以提前行權(quán)，這樣為什么不能增加期權(quán)的價(jià)值呢？
老師，這題咋做
老師 Nd1我查出來(lái)是0.5557到底是多少呢
不說(shuō)題目，單獨(dú)說(shuō)var，期權(quán)也可以用delta normal或者γ法來(lái)計(jì)算VAR，這個(gè)時(shí)候?yàn)槭裁淳筒豢紤]是否是線性了呢？
y的變化為什么是1bp呢，是默認(rèn)的嗎
老師，我是這么理解A和C的，這樣看來(lái)A不是風(fēng)險(xiǎn)更大嗎？
老師如果是變化幅度小是不是還是barbell表現(xiàn)好呢？因?yàn)椴还苁裁辞闆r下它都有更大的凸性，那么漲多跌少的優(yōu)勢(shì)也更可以發(fā)揮出來(lái)？
按著這個(gè)答案來(lái)說(shuō)，哪里體現(xiàn)出實(shí)現(xiàn)delta對(duì)沖的目的了
為什么不是a呢
這一題計(jì)算ES的時(shí)候，是37.5而不是38，是因?yàn)閡niform distribution是連續(xù)分布嗎？
但是當(dāng)市場(chǎng)down也就是低迷的時(shí)候 相關(guān)性不應(yīng)該是上升嗎 那市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)不就增大了么
請(qǐng)問(wèn)為什么是波動(dòng)率而不是均值呢
可以列舉一下VAR降低capital requirement 的例子嗎
可以解釋一下D為什么不是increasing function嗎
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
程寶問(wèn)答
