B選項這個表述是什么意思？
沒明白什么意思，能再解釋一下嗎？
什么模型里波動率是隱含波動率？
為什么不能這么做呢，算出來選C
老師，為什么d1一定大于d2？
這個在講義上有出現(xiàn)過嗎？
老師請問這道題不需要扣減dividend嗎？
情景分析、VaR 、ES 、壓力測試，哪個是基于歷史數(shù)據(jù)，哪個是未來預期呢？
Lambda表示什么參數(shù)呢？
減去的($15.50×10/250)是時間價值嗎？是不是把期權(quán)價格減去10天的時間價值得出最終答案？我還是不理解這個公式的經(jīng)濟含義。
請問講義怎么下載？班班在哪里？如何聯(lián)系
請問下，在EWMA中，老師說給到的是r，權(quán)重則是（1-入）×入的k-1次方，給到的是方差，權(quán)重是入的k次方，跟這個題有沒有關系??？
題目問的是利率上漲和下降的概率，利率上漲價格下降，所以應該是P乘以96，（1-P）乘以98.45啊，最后算出來是B選項
這個題不能用公式嗎？
老師這個delta normal 法不是指圖中藍色線的公式嗎，為啥紅色的公式也算delta normal 法呢
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