445題，這里A選項(xiàng)，能解釋下嗎
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，我想問一下，combined ratio after divedends不是等于combined ratio加上dividends？ 那operate ration不是等于combined ratio after dividend減去investment income？那不應(yīng)該是expense ratio 加上loss ratio 再加上dividends 減去investment income？為什么這里是減去dividend？ 然后不是Investment incone來判斷公司是否盈利的嘛？
68題怎么分析呢
老師好，第41題這里，為什么歐元可以看成是asset？？？
老師，請問模擬2，第69題可不可以用這種方法：（-7.5%＋7%）*1*300*e^-7%＋（-7.5%＋8%）*2*e^-8%*2=3.995
老師請問這道題我可以這樣做么？還是說只是巧合，這個(gè)步驟解題是不正確的
792 這里為何要變成MD算？
第二個(gè)還是不太懂
short方不應(yīng)該是害怕價(jià)格下跌嗎。為什么要long future
578 這里call - put 如何等于forward？
這個(gè)s0到底代哪個(gè)數(shù)。我分不太清
68題可不可以先算出紅利率q然后再帶入公式e^-qt
請問semiannual payment but quarterly compounding 這個(gè)題怎么做？
老師您好，第四題您看看我的理解對(duì)不對(duì)：1. 因?yàn)镕RA的計(jì)算我們一般直接算出的期末的payoff,但是這道題題干問的是starting in one year， 所以我們需要用一般復(fù)利的方式折現(xiàn)到t=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定，我們通過兩個(gè)zero rate，算出來的是forward rate,這是我們支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老師可以再解釋下為什么這里是short FRA嗎？為什么說earn 7%就是short FRA呢？還是有點(diǎn)沒轉(zhuǎn)過來。謝謝老師
程寶問答
金程問答