為什么extreme move就是Var 不是一個(gè)確定的損失數(shù)嗎跟變動(dòng)有什么關(guān)系
請(qǐng)問這道題因?yàn)閜erpetual bond的公式是由一般復(fù)利推出來的，求導(dǎo)求出的就是modified duration？
老師，C選項(xiàng)用100天里面至少有1天最大損失超過。。。來解釋是不是更加合適？
老師 這道題可以這樣計(jì)算么？deltaP = -DD*delta y ＋1/2(c*p*delt y^2)兩邊同除以delta y 等式左側(cè)的美元久期和等式右側(cè)的美元久期是什么關(guān)系呢？
本金是1000，但題干也沒說它是Zero-bond，考試時(shí)候該如何判斷這類題的FV？
老師，put的定價(jià)公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛 這里的N(d2)指的是？
var在肥尾狀態(tài)下不是分為高置信度和低置信度嗎，兩種情況不是會(huì)分別低估和高估var嗎
請(qǐng)問能不能從theta只有keep in-the-money的put option為正值去理解這道題？
老師，我想請(qǐng)問一下，var值得到P，壓力測(cè)試能告知什么，是在什么情境下會(huì)有多少loss嗎？
deep in the money的delta值一定等于1嗎
A選項(xiàng)，老師上課的時(shí)候不是說，gamma在越靠近到期日越大嗎？這和ATM、OTM、ITM有什么關(guān)系嗎？
C選項(xiàng)不是很明白
老師，請(qǐng)問為什么VaR不是一個(gè)一致性風(fēng)險(xiǎn)度量
這題老師計(jì)算的公式對(duì)應(yīng)的不是MD的嗎？
這道題目的C選項(xiàng)還是不是很明白，希望老師再給我講一下，謝謝老師！
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