金程問(wèn)答
這道題先算出來(lái)組合的加權(quán)久期，再直接計(jì)算變動(dòng)，可以不呢
蒙特卡羅模擬技術(shù)是不是可以給任何金融產(chǎn)品定價(jià)?。?
在c選項(xiàng)里，為什么付息債的duration小于maturity（10年）？
這個(gè)公式是怎么來(lái)的呀
問(wèn)題不是問(wèn)的F（1，2）嗎
一年交易日不是250嘛 用252也可以的嗎？
對(duì)于theta來(lái)說(shuō)，call和put有啥區(qū)別？看講解才知道long是負(fù)的，short是正的。同樣的這兩點(diǎn)區(qū)分對(duì)于gamma和vega是什么樣的（看課我知道call和put等值，對(duì)于long和short呢？）麻煩老師再給講講
第二個(gè)的意思是不是因?yàn)閏oupon上漲，每次利息支付更多，所以債券價(jià)格比上漲前低，導(dǎo)致收益率下降
為什么是250？不是252
請(qǐng)問(wèn)1bps的變動(dòng)是收益率的變動(dòng)嗎還是什么
1）這里為什么采用MD 2）公式里面的P為什么是初始價(jià)格而不是三十年期的價(jià)格
為什么公式算出來(lái)是p負(fù)的，哪里出錯(cuò)了？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)如果YTM is a king of average of all the spot rates.那為什么這題里的bond price 我用spot rate求平均數(shù)計(jì)算和直接用spot rate 計(jì)算的結(jié)果會(huì)有差異？
那個(gè)interest rate 4%是迷惑選項(xiàng)嗎
value a US dollar-denominated European-style currency call option on the Euro ，這句話的意思是以美元為計(jì)價(jià)單位的歐式貨幣看漲期權(quán)（在歐元市場(chǎng)）？把外幣的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率當(dāng)作分紅這個(gè)邏輯是怎么推出來(lái)的呢？
程寶問(wèn)答
