老師好 為什么這里算的是修正久期而不是麥考利久期
精 老師，delta不就0，-1，1三個取值嗎，為什么能取到0.5？為什么call option是零到1??，call option如果是short那不就小于1??了？
精 請問老師，習題集880題的4個選項怎么理解？
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師好，后面兩個操作中為啥都乘以delta，題中只有第一個delta呀
請問具體的例子什么時候會出現DOWNWARD-SLOPING? COUPON RATE與債券的收益率為什么在UPWORD時是負相關？
想問下covexity=(wt*t^2)求和在什么情況下使用?
老師，計算權重的話，百分比形式的VAR會是怎樣的形式？謝謝
老師您好，為什么要用30*0.1，按照梁老師上課講的，不應該就是數第10個數-3嗎？
請問short option和long option在in the money時的delta都是1嗎
delta-normal和delta-gamma是只適用于線性嗎，非線性的用全局計算嗎？
老師，我記得有一個是只能用情景分析而不能用敏感性分析的，不是壓力測試嗎？那是什么？？
老師這個題目的知識點能幫我總結一下嗎
公式中的rf 代表的是什么？
第四個問題，為什么是bullet表現好呢？平行移動是barbell不是更好嗎？而且barbell有更高的convexity？
程寶問答
金程問答
