VaR 和ES不是backward-looking 的嗎？第二種說法怎么是正確的呢？
請問凸度調(diào)整不是1/2*convexity* Δy的平方嘛，如果Δy幅度一樣的話，Δy的平方不就是一樣了嗎，為什么會出現(xiàn)不一樣的情況
老師我想問一個題外的問題，這個公式，如果第一問求解出來的是組合的損失標準差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說要把求出來的??sigma p*根號下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號n呢
這里是如喝知道cook's distance 判斷的是12th而不是9th 或者14th呢
老師這個在哪里講過
請問老師一般我們給了一個置信水平不就說明置信水平的左側(cè)全部都是損失嘛？怎么還可以一定比率是損失一定比率是0的情況呢？這是什么意思呢？不太明白為什么可以給一個置信水平還給一個損失的占比…
老師能解釋下CD嗎？
這個題目條件是不是不全啊，為什么答案乘以根號10和1.96啊，相關(guān)系數(shù)也沒用到啊
老師計算VAR值一共有幾種方法啊，可以總結(jié)一下他們的特點嗎，局部分析和全面分析法分別指什么
為什么IV可轉(zhuǎn)債不是呢
后面ES中的為啥是0.6和0.4
老師好，條件VaR怎么計算？Tracking error VaR算條件VaR嗎？
這個用135/180和136/181的區(qū)別有點大啊這個計算結(jié)果，有誤差這正常嗎
老師好，如果說DV01以及duration公式中的負號，只是代表利率與價格的反向變化關(guān)系，并沒有數(shù)學(xué)上“負數(shù)”的含義，那當(dāng)久期計算題選項中出現(xiàn)兩個數(shù)字相同但正負號不同的選項時，是不是就意味著兩個都是是錯誤答案？
怎么看本幣外幣
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