這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時候沒有乘N（d2），算p的時候是根據(jù)評價理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
杠鈴組合的凸性更大，所以對投資者更為有利，在平行移動條件下不管移動幅度大小都應(yīng)該是杠鈴組合更好??？為什么答疑說變動幅度小的時候子彈組合更好呢？沒看懂。
這里的公式里面還有一個r, 和前面的Rf 是同一個東西嗎？ 如果是的話，那么自變量和因變量包含同一個元素
碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是嗎
為什么期貨每日結(jié)算可以推出q=rf
YTM怎么求？AB沒明白
老師，為什么這里算底層資產(chǎn)的VaR值時不是z*sigma*v？我記得以股票為底層資產(chǎn)，計算期權(quán)VaR值時，計算股票的VaR是用z*sigma*v的
請問這個d1算出來之后查的是z表對嗎 為什么查出來0.24對應(yīng)0.5948和答案差的很多（哪怕用插值法也不對啊
壓力測試為什么是從會計角度計算損失？
可以詳細(xì)說一下ccar壓力測試和多德弗蘭克法案壓力測試內(nèi)容可區(qū)別嗎？
老師好，想問一下這個題用計算器N=5,PMT=8......的方法計算出來債券價格有差別
老師，請問第三問，組合中的yi也是按權(quán)重加總的么，即the y of portfolio=y1*w1+y2*w*2？之前的講義中沒有印象提到過barbell組合的y計算，求證一下
Stress/Scenario Analysis 為什么會精確呢？他不是具有很強的主觀性嗎？
老師，為什么銀行內(nèi)部評級的評級展望預(yù)測中期，觀察名單關(guān)注短期
為什么第一個不對呢？如果coupon_rate超過4%的話，只要把I/Y減少至4%以下不就可以了嗎？
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