精 老師，為什么一開始這個債券支出的是浮動利率？這是從哪里看出來的呢？
精 老師，為什么ST和S0不能用公式折現(xiàn)，但是K可以呢？
精 老師，為什么下限還是看max呢？不應該是找一個最低最小的嗎？
精 老師，為什么初始投資假設是K呢？如果初始投資比K大的話，不一定保本啊
精 老師，為什么執(zhí)行價格越低，期權費越高呢？我們說的期權貴指的是期權價格和期權費嗎？
精 老師，為什么最下面的公式是0-T的看漲加0-t的看跌呢？這是什么東西？
精 這題D選項有相關的計算公式嗎?
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
精 老師，為什么期末成立期初就成立呢？為什么大于S0？
精 沒太明白1.美式put，沒有dividend，可以提前行權嘛？2.ppt寫的看不太明白，請問美式看漲和美式看跌期權，提前執(zhí)行條件是什么呢？
精 老師，能在講一下θ＞0這個特例嗎？是我long了一個European put option然后希望時間過快一點嗎？然后怎么就theta大于0了
精 D選項也是低買高賣，不選D的原因是不是因為不符合買賣權平價公式？
精 Short straddle是什么意思呢，圖形是什么樣子，有什么特點，謝謝老師
精 老師麻煩問下 -1100000為啥不和維持保證金進行比較呢 而為什么-350000又和維持保證金進行比較呢 有點不明白 請老師幫著解答一下
精 hedge funds是actively managed funds嗎，是主動管理基金更好呢還是被動管理基金？這點沒聽明白
程寶問答
金程問答
