精 CCP里的清算會(huì)員之間的初始保證金和變動(dòng)保證金是如何繳納的呢？什么情況下需要繳納變動(dòng)保證金？
精 這道題答案是-2570，是否可以這樣理解: 因?yàn)槭莝hort方，所以是借出，所以現(xiàn)金流是是流出，所以是負(fù)號？
精 把30帶入到哪？ 還有必要帶入30嗎 因?yàn)?0在45左邊的直線上,直接視為收益是0可以嗎
精 這道題沒聽懂，感覺解析的磕磕巴巴，可以完整的解析下嘛 包含一下知識點(diǎn)
精 老師，歐洲美元期貨和FRA的多頭方一樣么？是以鎖定利率借入還是解出呢？
精 問3.12，式子看不懂……另外那個(gè)0.02*Rh是什么？可能我題目就沒看懂
精 講解
精 老師，為什么theta大于0，就是short呢
精 老師好，不是很明白為何像自然災(zāi)害、恐怖襲擊這類的實(shí)體資產(chǎn)損失屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，像自然災(zāi)害這些應(yīng)該是不可抗力因素吧，為何會(huì)與操作相關(guān)呢？
精 能詳細(xì)講解一下嗎
精 58題最后一步怎么來的
精 對于long方投資者，時(shí)間流逝對期權(quán)的價(jià)值是不利的，因?yàn)殡S著時(shí)間流逝，慢慢到了到期日，價(jià)值會(huì)不會(huì)慢慢遞減，而對于看跌期權(quán)且在期權(quán)行權(quán)日之前只要出現(xiàn)in the money, 此時(shí)theta就大于0，隨著流逝，越快到行權(quán)日就越值錢？ （但是這個(gè)應(yīng)該有一個(gè)假設(shè)吧，就是行權(quán)日的K要大于行權(quán)日的股價(jià)？）
精 第四題的a 和b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解
精 老師，問下，這個(gè)earn是怎么算的，沒看明白答案
精 請問老師，習(xí)題集804題為什么不選d？
程寶問答
金程問答