金程問(wèn)答
精 半標(biāo)準(zhǔn)差公式是RPT減去MAR，但直接對(duì)RPT做標(biāo)準(zhǔn)差的話減去的應(yīng)該是符合條件的RPT的均值？另外，E（RP）是平均收益率水平，是否是所有數(shù)據(jù)的均值，還是需要先把數(shù)據(jù)中滿足小于MAR的數(shù)據(jù)提取出來(lái)求均值？
精 極值理論不是很懂，老師可以再解釋一下嗎
精 請(qǐng)問(wèn)為什么CAMP投入少量的錢，APT投入大量的錢
精 老師講的這個(gè)回購(gòu)和逆回購(gòu)，和銀行抵押貸款以及到期結(jié)清貸款有什么不同？
精 老師，①市場(chǎng)是不是完美的與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是否存在是否有直接關(guān)系呢？②持有一個(gè)組合是否能緩釋非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)是不是完美有關(guān)系嗎？是不是不管市場(chǎng)完美不完美都能起到緩釋作用呢？
精 為什么Fama-French三因子模型中αi在三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子能完全的涵蓋并解釋所有的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)αi為0
精 為什么書上說(shuō)公司的市場(chǎng)價(jià)格越低于公司的賬面價(jià)值，價(jià)格越被低估
精 這個(gè)題怎么看
精 老師，為什么證券化的過(guò)程會(huì)讓低質(zhì)量的借款人借到貸款
精 老師，我想問(wèn)一下，以德國(guó)金屬公司為例，期貨溢價(jià)時(shí)和現(xiàn)貨溢價(jià)時(shí)公司的虧損盈虧狀況是什么？
精 請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖是怎么實(shí)現(xiàn)的，沒看懂書上的例子。謝謝
精 老師這個(gè)70題我也可以選出b但是我不懂為什么買b而不是賣
精 老師可以講下B選項(xiàng)是什么意思嗎 視頻里面沒怎么清楚
精 29題用的方法是jensen's alpha算超額收益嗎？為什么不能用sml的公式算？
精 老師，能全面介紹一下APT和CAPM的區(qū)別和相同點(diǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
