金程問(wèn)答
精 99題，我翻看了基礎(chǔ)和強(qiáng)化的講義，F(xiàn)ama三因素模型都是圖2，不知道老師寫(xiě)的這個(gè)是什么含義，也沒(méi)有解釋具體，那以后我應(yīng)該按哪種公式來(lái)記呢？圖2中公式左邊的Rit也是投資組合與Rf的差值嗎？圖3是強(qiáng)化課的筆記，老師說(shuō)投資組合的收益等于投資組合的平均收益加上三個(gè)因素？想問(wèn)老師，到底那種對(duì)，怎么理解？
精 老師好，此題為百題的第二題，序號(hào)3的這個(gè)表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險(xiǎn)呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說(shuō)期權(quán)誒
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(factor1預(yù)測(cè)值)+beta2*(factor2預(yù)測(cè)值)......
精 老師，27題哪些是直接原因哪些是間接的呀
精 老師這題是不是應(yīng)該選擇d呀
精 老師，你好 請(qǐng)問(wèn)CDS轉(zhuǎn)移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個(gè)credit risk區(qū)別在哪里？
精 老師你好，請(qǐng)問(wèn) 這一頁(yè)中的兩個(gè)公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
精 為什么這題用的是8%而不是6%呢
精 老師你好，請(qǐng)問(wèn)此時(shí)為什么會(huì)大量投資房地產(chǎn)，邏輯是什么
精 為什么聯(lián)合貸款可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)
精 您好，board職責(zé)是set risk appetite.但risk committee 也是set risk appetite on annual basis，請(qǐng)問(wèn)有何區(qū)別
精 請(qǐng)問(wèn)多德-弗蘭克法案里一條:將場(chǎng)外衍生品交易納入場(chǎng)內(nèi)來(lái)交易。 1.場(chǎng)外衍生品是什么 2.納入場(chǎng)內(nèi)交易是什么意思 3.這個(gè)規(guī)定有什么意義
精 這題到底是選對(duì)的還是選錯(cuò)的？題目也沒(méi)看明白，選項(xiàng)也沒(méi)看明白...求助TAT...
精 這個(gè)題沒(méi)聽(tīng)明白，他問(wèn)的是啥呀？謝謝
精 老師好，請(qǐng)問(wèn)IR是不是TE/TEV？信息比率的用途是什么？如果是用來(lái)衡量業(yè)績(jī)的話，跟SR和TR的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
