老師選項I II和 IV沒看懂
請問老師，在Basel3用SMA計算的ORC，之后帶入計算資本充足率時，還是×12.5嗎？
老師，1.2兩道題目麻煩講一下，謝謝
請教老師，這里講義上寫的leverageratio是GSIBbankRWA的50%，為什么老是說是150%呢？謝謝解答
不是說對沖基金不需要提供報告給投資者的嗎，為什么C不對
老師第三題，謝謝
67題不太理解，按照基礎(chǔ)班講義244頁的表格，未達(dá)到CCB要求的會限制分紅，一級資本充足率到7%的限制分紅比率不是0嗎？為什么A說100%限制是正確的？
可以辨析一下C和D的選項嗎？尤其是SMA為什么是non-model-based method？它不也有一套計算過程嗎？
78題的D，為什么是分子分母同時增加呢？我的想法是，如果additionalCET1投資了黃金，那分子是沒有變化的（因為買了黃金），而分母是增加的？這樣想為什么不對？
想確認(rèn)一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設(shè)置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風(fēng)險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
Basel3中Countercyclical_buffer是必須用一級資本嗎？
第60題的第二個陳述，如果考慮securitizaiton不應(yīng)該是用CRM指標(biāo)建模嗎？
第36題D我感覺沒有問題?。恐芾蠋熤v義的181和182頁都說了需要有應(yīng)急預(yù)案
老師，為什么confidencelevel越低，能減少風(fēng)險資本金呢？我的理解是如果confidencelevel低的話，意味著UL更多，那riskcapital應(yīng)該準(zhǔn)備更多?。恐x謝老師講解
法律風(fēng)險與合規(guī)風(fēng)險的區(qū)別
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