老師舉例。價格上漲，收益為啥會下降？
按照Alpha analysis的公式（Rp-Rf=alpha+beta(Rm-Rf)+e），beta的正負值對alpha沒有影響?。看送?，為何alpha的大小會與市場有關(guān)？
請問thanking error 始終都表示的是阿爾法的標準差嗎？在其他情況下是否可以認為是Rp-Rb的標準差呢？
請問當股票價格下降時，return上升和降低，這個return分別指的是什么？是從哪個角度說的
波動率保護不應(yīng)該是降低波動率嗎？為什么接收浮動支付固定呢？這樣不是增加波動率嗎？
老師,long/short equity strategy為什么不屬于方向型策略呢?課后練習題1最后的選項也提到了directional bet嘞
老師，請問這題我用excess return/standard deveiation與excess return/MVaR所得到的也是1和4最大，2和3最小，也是選的D。這兩個方法在做這題的時候是不是都是對的，或者如果這題給了beta，那么是不是也可以除以beta來得到答案？
老師，對于這個課后練習2的第三句話，他說tracking error降低，會讓基金經(jīng)理有更多的freedom得到更高的超額收益。這句話到底是錯在more freedom還是錯在greater excess return？我認為在risk budget中tracking error描述的是分子那個Rp-RB,所以不應(yīng)該這句話是錯在greater excess return嗎？因為tracking error下降。
老師，圖里面提到了，由于買內(nèi)嵌杠桿的股票人多了，價格上升，R下降?？墒窃诓▌勇饰⑿Ξa(chǎn)生的原因里，我們說，杠桿上，風險上升，導致股價下降，最終導致投資者收益下降。
老師好，這道題麻煩解釋一下
能解釋一下嗎？
?？?-50， 答案解析沒看懂 ，請老師再講解一下
官網(wǎng)習題，A選項中的Dual-benchmark optimization指的是是什么，講義中有嗎？
官網(wǎng)習題，該題目的講解沒看明白，請老師解釋一下。
老師，這題的C選項有點疑問，如果基金經(jīng)理在購買自己管理的產(chǎn)品，雖然能做到對風險的控制，但是這樣是不是也會引起欺詐，之前有道題目說，基金經(jīng)理買入自己的產(chǎn)品，誘使讓客戶買同樣的產(chǎn)品進行價格操縱，從而獲益
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