這道題是不是可以這樣理解：首先 1 2類錯誤只有發(fā)生在檢測檢驗的時候，這樣的話就跟VAR計算的時候的置信水平無關(guān)了。只跟VAR的樣本容量和檢測檢驗的置信水平有關(guān)系
請問這里的公式需要記下來嗎
這題我可不可以通過4.37%<5%得出fails to reject the null hypothesis的結(jié)論呢？
這題超綱嗎？老師也沒講到這麼細怎去求k. 花了很多時間也完全看不懂
SRC是捕獲的信用違約風(fēng)險嗎？用的是1年99.9%VAR？ IRC捕獲的是信用質(zhì)量變化的風(fēng)險，用的是10天99%VaR? 另外，是先有basel 2.5后有FRTB嗎？ 前面有一道題，好像有講FRTB替換basel 2.5里面的IRC為 DRC，捕獲jump-to-default風(fēng)險，我記得課件上還有一個credit spread risk，這個風(fēng)險放到了哪個charge里面
這個表格考試怎么考，要背上嗎？考試會考是否要拒絕原假設(shè)的Var值嗎？
為什么這里還用SVAR計算，并且加總，講義里面是不是只有一個，還有SRC什么時候用到
1.最后一個圓圈請分別寫一下計算方式哦，2.敘述中哪個表示計算Var的哪個表示回測的？
這個題是z score是什么意思?。?
之前記得mc是懲罰因子，是3-4，是記得不對嗎
這個第三圓圈后面的話是什么意思呢？視頻中老師沒有講清楚哦
圖中l(wèi)ognormal為什么是右偏
老師好，關(guān)于崩盤恐懼癥的解釋和講義中不太一樣，講義說的是執(zhí)行價格很低的時候，put的premium上升，和這道題解析中說的不太一樣啊，請問怎么理解？
聽解析后腦袋大，老師能不能給列一下 參數(shù)法 半?yún)?shù)法 非參數(shù)法都有哪些，有點混了
為什么說除以c n 2. 不是直接除以相關(guān)系數(shù)的個數(shù)呢，其實在這里直接說除以相關(guān)系數(shù)的個數(shù)就行是吧。
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