這題backtest要怎么解題？答案并不是用z-statistics來解
一直沒想明白，model test誰做？誰來validate？誰來監(jiān)督？再有，back test VAR的時(shí)候，明明人家原假設(shè)比如95%做的，回測(cè)檢驗(yàn)的CI為什么還能調(diào)來調(diào)去跟原假設(shè)的CI不同
前面同學(xué)提問的，老師回復(fù)：這里的意思是計(jì)算變量之間的correlation時(shí)不考慮這些變量原先所服從的分布（即marginal distribution）。原先所服從的分布未必是橢圓分布例如多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計(jì)算correlation structure。 那對(duì)于C選項(xiàng)，是不是說把correlation換成coupula就可以了呢？copula就是將原來不是橢圓分布的多個(gè)單變量轉(zhuǎn)化成單個(gè)多變量的橢圓分布
這里的置信水平，到底是指回測(cè)的置信水平還是指計(jì)算VAR的置信水平呢？哪一個(gè)是已經(jīng)確定好為95%的呢？
這題能不能講講老師？DVO1反映的不是利率的變化帶來的價(jià)格變化么？這里面給的各年的swap rate 完全沒用上??？再有，是不是看到DV01都可以直接除100調(diào)整
107是咋來的
老師請(qǐng)問一下，這個(gè)地方答案為什么要乘以3呢，謝謝
這個(gè)題為什么不能用題干公式？老師寫的公式之前有講過嗎？是只有vasicek有這種累計(jì)年限的公式嗎？其他的比如cir有嗎？有的話可以全部寫一下嗎？麻煩了
C為啥錯(cuò)了？
這道題問的是最大不超過多少，為什么不用單尾檢驗(yàn)?zāi)兀?
1.conclusion第一個(gè)點(diǎn)沒聽懂，可以麻煩再講一下嗎？當(dāng)N上升，什么時(shí)候更容易拒絕，非拒絕域怎么變化？2.如果超過VAR值的天數(shù)為0，請(qǐng)問視頻中說有兩種解釋，請(qǐng)問是哪兩種呢？
The Gaussian copula is limited to market risk applications because it requires (n*n) pairwise correlation parameters。這句話說的對(duì)嗎
煩請(qǐng)老師告訴我為什么我做的（如圖）不對(duì)？因?yàn)橛幸坏李}也很像，但那道題就是這個(gè)思路，把整個(gè)組合的delta求出來，再對(duì)底層資產(chǎn)的VAR進(jìn)行計(jì)算后相乘。而且我覺得從底層資產(chǎn)stock這個(gè)層面考慮相關(guān)系數(shù)是不是更合適？
1.confidence-level和confidence-interval是同一個(gè)數(shù)嗎？2.顯著性水平alpha有縮寫嗎？
老師，我想問下高斯copula和copula的區(qū)別
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