金程問(wèn)答
老師好，這道題的正確做法是怎么樣的？
請(qǐng)問(wèn)為什么大額存單不需要繳納法定存款準(zhǔn)備金
老師，這里對(duì)on the run還有off the run有買(mǎi)賣(mài)有點(diǎn)沒(méi)理解。從價(jià)格上來(lái)看，off the run流動(dòng)差，因此會(huì)比on the run有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)吧，那么off the run應(yīng)該
沒(méi)明白老師這里最下面寫(xiě)的stock價(jià)格下降要買(mǎi)股票，也就是要short put。不應(yīng)該是買(mǎi)嗎，為什么是short put 而不是long put呢
老師，在repo的課里有談到共同基金以及像一些保險(xiǎn)公司他們是求穩(wěn)所以做repo，所以到底他們是要錢(qián)還是要抵押物投資呢？另外講義提到他們需要高質(zhì)量的抵押物，這個(gè)高質(zhì)量的抵押物是
老師，國(guó)家規(guī)定T+N的動(dòng)機(jī)是什么呢？
老師，能再解釋一下騎乘策略嗎？沒(méi)有聽(tīng)懂。是說(shuō)我在第一年買(mǎi)入5年期和賣(mài)出2年期債券嘛？第二年5年期債券會(huì)漲價(jià)，2年期債券會(huì)跌，加起來(lái)就是我的總收益？那我為什么不直接買(mǎi)5年期債券就行了啊
老師，Repo和Reverse Repo都是債券買(mǎi)賣(mài)，為什么一個(gè)涉及司庫(kù)一個(gè)不涉及司庫(kù)呢？
老師，1.25年支出的435.200既然是司庫(kù)部門(mén)支出的，為什么記在TSECF不是記在TSCLGC呢？
這邊均值為什么是1
老師，想問(wèn)問(wèn)repo雙方有特別的名字區(qū)分嗎，比如我看到repo out，這又是指的哪一方呢
老師，我想問(wèn)問(wèn)repo中的兩個(gè)交易對(duì)手究竟誰(shuí)是investor？或者題目中提到investor是指兩個(gè)交易方，還是特指拿到現(xiàn)金再去投資的人？因?yàn)槲矣X(jué)得拿到抵押品的人也可以賣(mài)空投資
?CET1 和core tier 1 是一樣的嗎？ 我讀起來(lái)感覺(jué)都是加上additional tier 1=total tier 1 。但有什么分別嗎
老師這題是liquidity and leverage這章的題目嗎，怎么感覺(jué)沒(méi)學(xué)過(guò)？
passive allocation,為什么房產(chǎn)是被動(dòng)持有？除了房產(chǎn)還有什么其他資產(chǎn)？
程寶問(wèn)答
