請問書上不是說nonpersonal time deposit 和Eurocurrency liability 不計儲備金嗎
如果t=10天，根號下一坨代表著10天賣掉資產(chǎn)承擔(dān)的流動性風(fēng)險，乘以vaR后衡量的adverse price impact。這里該怎么理解？什么是adverse price impact
老師，如果題目沒說的話，這個nonpersonal time deposites和eurocurrency liability應(yīng)該是不收取準(zhǔn)備金的吧
老師能不能解釋一下第九題的B為什么是錯的呢
老師麻煩解釋一下
on the run與Off The Run
到底是哪個對？題目里說是stress time是基準(zhǔn)，notes里說平時是基準(zhǔn)？
第二題為什么選A？
壓力測試按照美國的規(guī)定是QUARTERLY。按照FSA的規(guī)定report的頻率要看是什么測試，第一種是survival report：其中BAU應(yīng)該是daily report,如果是market-wide壓力測試是daily，如果是firm-specific壓力測試是weekly。第二種是line-by-line壓力測試，這種就是quarterly。我理解的對嗎？
題干里說銀行以98.5的價格買入了1000000債券，但是表格里的price是99.85。是不是題目錯了?
公式的最后，是outcomeA,還是outcomeB?
這道題中為什么股東的要求回報率一定要調(diào)整到稅前？
視頻50min時，老師說到幾種LGC的方式，一是通過借錢使資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，二是通過賣資產(chǎn)使資產(chǎn)負(fù)債表收縮，三是repo資產(chǎn)負(fù)債表中性策略，因為repo是先借錢還要再還，資產(chǎn)負(fù)債表先擴(kuò)張再收縮就算中性了。但是我不理解的是，所有借錢都是要還的啊，為什么第一種就叫資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，repo這種就叫中性？？
這里0時刻買債券不是花了98.5 嗎？為何0時刻的price是寫了99.85？
19題A后半句能解釋一下嗎？
程寶問答
金程問答