這兩種方法的使用場景還是沒有區(qū)分清楚
這里埃爾法的方差表達(dá)有誤吧。應(yīng)該服從n（BM，1-b2）
friction 3 沒太聽明白，麻煩再詳細(xì)介紹下。例如評級機(jī)構(gòu)在評級的時候，基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易結(jié)構(gòu)不是應(yīng)該已經(jīng) 確定了嘛？為啥還會說arranger會去做高風(fēng)險交易呢？
老師，SaM作為short put 的一方，不是沒有exposure 嗎？那為什么此處還說他有WWR呢？
這里的value 是指premium對嗎
如果情景2的組合價值為$1723920，那此時需要的保證金應(yīng)該是725000，775000-725000=50000，小于MTA，這個時候會要求退還保證金嗎？
DCVA是自己（A）違約，計算對手（B）的交易對手風(fēng)險，還是說自己(A)違約，然后替對方（B）計算我方（A）的交易對手風(fēng)險？
10年期貸款，為啥第十年敞口不是0，這年不是把貸款都還清了嗎
senior承諾的利息為什么是6%呀，不是2%嗎
這里的EE/EPE是基礎(chǔ)段A版里的概念，和B版的概念不一樣了，到底該以哪一個為準(zhǔn)呢？eg：在這里EE是敞口的平均水平，EPE是前述EE的加權(quán)平均，在基礎(chǔ)段B版中，EE和EPE都是敞口為正部分的均值。
老師，請問如果這道題目變成two way CSA,那么是不是就應(yīng)該是：由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000？
公式是不是應(yīng)該是這樣？（vσ）^2=（v1σ1）^2+（v2σ2）^2+2ρv1σ1v2σ2，視頻里少寫了v2
CS/LR到底是PD還是λ？
第二點的wrongwayexposure能不能重接再解釋一遍沒聽懂
請問老師，這題的選項b說的capital如果說的是regulatory capital那不就包括EL和UL嗎？
程寶問答
金程問答