老師，這頁近似式變動是二分之一還是2倍到底是根據(jù)T時間變動還是根據(jù)半年復(fù)利還是一年復(fù)利變動，沒看懂，麻煩解釋一下，謝謝
這兩個點(diǎn)怎么翻譯
132頁的案例4中，情景1的t2到t3只增加了40，低于MTA，為什么要交保證金。然后情景2里t2到t3也是增加40，為什么又不要保證金了
能否解釋下，risk neutral / physical 的區(qū)別？
老師 這里針對loss distribution建模方法里沒寫全，每個資產(chǎn)的損失金額應(yīng)該是怎么算的
draw on 和draw down credit lines有什么區(qū)別
這道題請老師講解一下
這個公式考試不考嗎？
這里的近似，就是默認(rèn)了c和p的存活率都是1了嗎？
這里的近似，就是默認(rèn)了c和p的存活率都是1了嗎？
EA是什么呀
為什么雙邊cva的近似估計不考慮存活率？
老師我這里沒明白為什么x違約概率是0.2-0.1，y的違約概率是0.3-0.1.
為什么信用損失等于預(yù)期損失，credit var就為0。。。。。。
這邊的10乘以l加百分之九咋計算過程
程寶問答
金程問答