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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估是誰來發(fā)起干的？是業(yè)務(wù)條線的manager，還是公司高管，誰來select process并且進(jìn)行固有風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分析？員工們自己說現(xiàn)在的流程中操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些叫什么方法啊？不是RCSA么 ？
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對(duì)手沒交抵押品對(duì)吧，左邊部分說的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過程全部結(jié)束
老師好，想問一下LTCM是因?yàn)槭裁淳唧w的原因破產(chǎn)啊？是俄國(guó)債券違約然后不得已賣出很多的債券嗎？能具體說一下它在俄國(guó)債券違約之后的操作嗎？
老師，請(qǐng)問關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)最后一種方法SMA的計(jì)算中，ILM=ln[e-1＋(loss compoent/BIC)^0.8]. 請(qǐng)問這里面的loss component是如何計(jì)算的？是題干會(huì)給出來的一個(gè)數(shù)字嗎
老師你好 我有點(diǎn)沒明白這邊粗體給的這兩個(gè)操作 在這邊是想說明什么呢？是想說明做多index的看跌期權(quán)和做空股票的看跌期權(quán)是和buying correlation能達(dá)到一樣的效果？？
操作風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識(shí)，但是并沒有講到，這個(gè)和我制定學(xué)習(xí)計(jì)劃有關(guān)系么？這個(gè)順序?qū)W起來很費(fèi)勁啊
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時(shí)間構(gòu)成嗎，為什么可以鑒定出風(fēng)險(xiǎn)因素（我對(duì)第四個(gè)的理解就是他能分辨出組合的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么，如信用風(fēng)險(xiǎn)或操作風(fēng)險(xiǎn)等等）
請(qǐng)問這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過一題說定佳要參考external data。請(qǐng)問到底是怎么樣的？
有些題目會(huì)問在計(jì)算非預(yù)期損失的時(shí)候，有沒有考慮預(yù)期損失，像信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失=wcl-el，這種是考慮了預(yù)期損失還是沒有考慮?還有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)?
操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失和少量大損失這個(gè)特征要如何對(duì)應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對(duì)應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說明一下嗎，一直對(duì)這個(gè)不是很清楚
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var，信用風(fēng)險(xiǎn)的var，操作風(fēng)險(xiǎn)的var可以看作是一個(gè)整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，想請(qǐng)教下您信用風(fēng)險(xiǎn)IRB方法有風(fēng)險(xiǎn)分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請(qǐng)教下您操作風(fēng)險(xiǎn)的哪個(gè)資本金測(cè)量方法是否有涉及diversification benefit的。
老師您好，期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)這章我們學(xué)了“怕什么做什么”，現(xiàn)貨怕跌，期貨就做空，這樣現(xiàn)貨如果虧錢了期貨賺錢就抵了。那不就等于沒賺錢嗎？這兩操作之后虧錢抵了，是怎么賺錢的呢？
TSECF 和TSLGC 這兩個(gè)指標(biāo)在統(tǒng)計(jì)時(shí)是否需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)開展的部門來統(tǒng)計(jì)？比如buy/sellback這種情形，buy如果是司庫開展的操作，是需要計(jì)入TSLGC嗎？如果是業(yè)務(wù)部門開展的是計(jì)入TSECF嗎？
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