請講解一下這道題
這三道題都沒有答疑視頻，請逐一講解解題思路。
這里做多做空沒看明白
使用風險中性計算出的p*,認為0-0.5時刻有80.9%概率上漲，這和題目給的上漲概率是50%并不一致??？為社么能說的出來的期權(quán)價格是對的？
可以再解釋一下這個題的每個選項嗎， C為什么不對呢， C不正是說明了VaR不滿足次可加性的特點嗎
為什么選C
老師，請問，此題B選項應(yīng)該也是會產(chǎn)生虧損的吧？B選項的錯誤點是因為結(jié)合這個時間點。相關(guān)系數(shù)不是上升的么？
這里做多和做空沒太看懂，請老師再解釋一下。
這里計算的是ES1還是ES2？如果是ES1的話，ES2是如何計算的？ES3是如何計算的？
為什么是12個10天的流動性期限？加起來正好是120天？
其他各個選項能解釋一下么？
這里老師講的沒聽懂，能否再解釋一下。
回測有效和無效的定義是什么
long-run mean reverting level of 15.1%. Additionally, the long-run true interest rate is 12.6%。有個問題，這個長期均值不就是從實際情況中求來的嗎？為什么會和實際情況不一樣？
請問其他三個選項分別表達的是什么？
程寶問答
金程問答