請問其他三個選項分別表達的是什么？
expected payoff and expected return 不都是收益嗎？我覺得這道題的關(guān)鍵是要理解這兩個區(qū)別，老師可以介紹下嗎？從字面意義上，這兩個都是表達預(yù)期收益
這個題目的d選項如果是借長投長還是接長投短呢，借長投短指的是，借長期的負債，投短期拿利潤來緩解流動性壓力么
請問如果問total risk budget，該怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣進行計算呢
這個題目為什么不考慮波動率vol，如果max Sharpe的話，能只考慮return-rf么
能不能再縷一下...4.5%、6%、2.5%、8.5%、10.5%都是要求的什么？這些都是巴塞爾Ⅲ里的嗎？
這題說的是forward價格是92?。吭趺醋兂杉雌趦r格92了。題目這么表達，我怎么看得出來這里說的是遠期價格還是即期價格？
這題說的是forward價格是92??？怎么變成即期價格92了。題目這么表達，我怎么看得出來這里說的是遠期價格還是即期價格？
這題這么麻煩......可以放棄嗎？
老師，B選項的后半段是什么意思呀
bond price 偏高，所以YTM偏低，bond spread偏低，CDS-BOND basis應(yīng)該＞0吧？老師講偏低是反了吧？
老師Margin period of risk是從交付抵押品到清算完成的時間還是違約開始到清算結(jié)束的時間呢
老師 ，這道題兩方的敞口變動是怎樣的呀
老師 ，固定利率債券的敞口圖像為什么是平的波浪線呀，就是c的那個形狀
老師，long方的敞口不是Max(K-ST,0)嘛，為什么還要通過BSM算put的價值呀
程寶問答
金程問答