金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，等等。如果是，有一點(diǎn)疑問(wèn)就是，每種風(fēng)險(xiǎn)的VAR的時(shí)期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
1、我想問(wèn)一下Eurodollar futures的具體操作流程是怎樣的，除了規(guī)定1m的金額與3個(gè)月的時(shí)間之外，它和FRA有沒(méi)有其他差別？ 2、eurodollar futures也是long方與short方約定在固定時(shí)間以固定利率借錢還錢嗎？
我記得有個(gè)題目是說(shuō)負(fù)責(zé)人沒(méi)有告訴客戶，而擅自調(diào)整了資產(chǎn)組合比例，也是覺(jué)得會(huì)賺錢，結(jié)論是不違法GARP協(xié)會(huì)的行為準(zhǔn)則，因?yàn)椴皇敲恳粋€(gè)操作都要跟客戶報(bào)告，豈不是和這道題相反？
操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班167頁(yè)講義，案例中，老師說(shuō)sell protection on equity tranche，相當(dāng)于long equity tranche，為什么書上說(shuō)i.e.，long
請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)第52題：這道題本身排除法也可以選出C是對(duì)的，但是回去聽(tīng)了一下基礎(chǔ)課，老師講的RAROC是和WACC比較的，但這道題和解析都是說(shuō)和cost of equity相比較。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？
請(qǐng)問(wèn)，NO77，老師在解說(shuō)時(shí)說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有衍生品做對(duì)沖的只有保險(xiǎn)可以。但知識(shí)點(diǎn)里（見(jiàn)圖）說(shuō)是保險(xiǎn)和衍生品，所以哪個(gè)是正確的？ （該題網(wǎng)上系統(tǒng)提醒老師已回，但我點(diǎn)開仍是未回答，沒(méi)看到回復(fù)，煩請(qǐng)解答）
老師好，操作百題里的第11題，如果將損失從大到小排列，找5%的loss。那么3%的loss是101,000, 6%的loss是100,000。5%介于兩者之間取損失大的，不就應(yīng)該是101,000了？
VaR怎么能捕捉流氓交易員呢？VaR出現(xiàn)大幅變動(dòng)，有很多種因素，流氓交易員只是其中的一種可能性而已。流氓交易員應(yīng)該屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的一種，是需要通過(guò)其他方式進(jìn)行識(shí)別管理吧
這題c選項(xiàng)表述有問(wèn)題，操作風(fēng)險(xiǎn)一直在講的business unit 是第一道防線，叫業(yè)務(wù)單元，這里卻又拆開看說(shuō)business 的 unit'scost，就嚴(yán)重產(chǎn)生歧，義，business unit的cost是個(gè)金額，都不能和raroc比
in the price of STZ or a delay in the transaction. 這個(gè)解析沒(méi)看懂，A是加杠桿做多ACQ股票的call，這個(gè)操作和STZ的股價(jià)變動(dòng)有啥關(guān)系？還有就是視頻解析排除A和D是因?yàn)榧娌⑻桌呗灾荒芙灰坠善保荒苁褂闷跈?quán)？
老師，在操作風(fēng)險(xiǎn)中說(shuō)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大類需要獨(dú)立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問(wèn)的是copula不是針對(duì)非線性相關(guān)嗎，也就是兩兩之間是有相關(guān)性的對(duì)吧，獨(dú)立能說(shuō)明不相關(guān)，那這怎么解釋呢？
麻煩問(wèn)一下，P171中遠(yuǎn)期價(jià)格和期貨價(jià)格如此理解是否正確；還有，站在一個(gè)時(shí)點(diǎn)定一份遠(yuǎn)期和期貨的價(jià)格，如何知道未來(lái)利率和價(jià)格的上升下降呢，如果不知道實(shí)際操作中又是怎么定價(jià)的呢？
老師好，1.請(qǐng)問(wèn)一下這里short FRA可以更清楚講一下嗎？因?yàn)橹v義中寫的是鎖定借款給別人利率，為什么回答問(wèn)題里說(shuō)的是支付浮動(dòng)利率呢？2.老師請(qǐng)講一下short FRA怎么操作，利率上升怎么賺錢？
想請(qǐng)問(wèn)這個(gè)ppt里面，1.兼并套利，買入被收購(gòu)，賣出收購(gòu)方是什么意思呢，什么叫被收購(gòu)和收購(gòu)方呢？2.第二段例子里，這種套利是不是必須在聲明之后才可以操作，不能以20價(jià)格，必須以28元價(jià)格買嗎？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對(duì)于非線性的衍生品怎么進(jìn)行全局的stress test？2、B 選項(xiàng)為啥不對(duì)，感覺(jué)解析說(shuō)的都不是一回事。C也對(duì)啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
程寶問(wèn)答
