systematic funding liquidity risk?問的是系統(tǒng)性融資流動性風險？還有非系統(tǒng)融資流動性風險的說法嗎？感覺自己理解偏了。
請問下, 這張表中的數(shù)字是本金? 還是現(xiàn)值(市價)? 還是....別的什么呢?
a選項，haircut 過于充足比如是100%就沒辦法進行repo了啊
Haircut 具體指什么呀
視頻1小時16分3秒處，老師講解債券產(chǎn)生的coupon是屬于對手方的，但為什么在Time1.5年這一行的TSECCF從上一行的1339774變?yōu)榱?289774，這不是說明錢到我們手上了嗎？我們賬上不應該出現(xiàn)這筆coupon現(xiàn)金流的情況，即使有的話不應該是流入即流出嗎
在壓力情形下，D選項不是比A選項做為應急措施更快嗎？A選項不應該是屬于常規(guī)的操作嗎？
it has utilized $10 million of a total $100 million liquidity facility，請問老師這句話怎么理解
repo投資者是counterpartyA還是B啊
老師在流動性第三章第一節(jié)課的大約00:41:30左右, 這張表格做例題的時候 說: 最后一列的數(shù)據(jù)意味著流動性在第一第二第三周都是在持續(xù)惡化... 這個不對吧???流動性需求減少, 那不是流動性改善嗎? 謝謝
請問, 1210怎么來的? (1210下面的我知道, 但是這個怎么從1200來到了1210)?謝謝
為什么老師在49分的時候說獲取現(xiàn)金的能力越強，融資流動性風險越弱？不是應該越強嗎？因為獲取現(xiàn)金的能力強不是容易借到錢嗎風融資流動性險不是應該相應小嗎
為什么老師在49分的時候說獲取現(xiàn)金的能力越強，融資流動性風險越弱？不是應該越強嗎？
請問:1.上面那里payment or demand是我畫的那兩個箭頭的對應關系嗎? 2.下面那個IRA是指什么? 謝謝
您好, 我沒明白, 為什么"short option"的前期費就是illiquidity premium?
請問這里是為什么, 沒聽懂第二條性質(zhì). 麻煩您解釋下原因(不是翻譯原文), 謝謝~
程寶問答
金程問答