這題選啥
這里算0-1期間的return的時候是不是有問題??？既然都說了有risk premium了，那么P1的價格應(yīng)該就直接=1/（1+10%+0.2%）+1/（1+6%+0.2%）的和再乘以0.5.講義上這個計算的0.90909+0.94340是完全沒有考慮risk premium的。
這裡說correlation ↑ equity tranche spread decrease,但最後一句又說tranche spread上升,怎個解釋？equity spread的中文是什麼？
38分鐘講的不會，啥意思呀？
互換的price，是否跟forward以及FRA一樣，一開始是沒有價值的？
請老師解答，謝謝
請老師解釋B，謝謝
不理解為什么用normal var的例題就是繆加z乘西格瑪，而lognormal var的例題就是繆減z乘西格瑪。是因為第一題繆用的絕對值，而第二題繆用的收益率么
沒有對應(yīng)圖片，我的一點想法，想問問老師。一般來說，波動率等于風(fēng)險，波動率越大風(fēng)險越大，從而asset price越低；；但是作業(yè)第10題，老師講解的時候說買option就相當(dāng)于買波動率，所以波動率越高，option價格越高；；這不就和我之前說的“波動率越大風(fēng)險越大，從而價格越低”相互矛盾了嘛？
是不是model1 和 model2的一般式以及HO-LEE model是平行移動的，vesicek model以及model3 model4一般式及變形式都不是平行移動的
為什么這里用的是修正久期，但講義用的是DV01,這題又沒說各自的價格
左肥右瘦這種PDF的話，算是左偏還是右偏呀？？
為什么在BSM中，標(biāo)的資產(chǎn)的價格要符合幾何布朗運動，就是說明價格要符合對數(shù)正態(tài)分布？這里我沒有太明白，請老師講解一下謝謝老師?。?！
老師，這題解Pbs不應(yīng)該是1嗎？為什么會是2
選項2transform跟map是一回事么？將一個違約概率的二項分布我映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，算transform么？
程寶問答
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