老師，這個(gè)題目表述的有點(diǎn)奇怪啊，翻譯過來是說：其中1年期債券第二年的利率預(yù)期為8%、6%或4%，而零息債券第一年的利率預(yù)期為7%或5%。這這個(gè)圖文不一致吧，雖然我知道根據(jù)圖上描述的是怎么算的
老師，如果這里是美式看漲期權(quán)，在t=2的時(shí)候 bond price = 110，在t=1的時(shí)候bond price = 105，option的strick price還是100，那么我是會(huì)在t=1還是t=2的時(shí)候行權(quán)呢？需要將t=2時(shí)候的option value折現(xiàn)到t=1時(shí)候，然后再和5（105-100）作比較嗎？我個(gè)人覺得應(yīng)該不用吧，因?yàn)楫?dāng)持有人站在t=1時(shí)刻，他并不能知道t=2時(shí)option value的情況，所以在t=1的時(shí)候就會(huì)立刻行權(quán)，我這么理解的對(duì)嗎？
非投資級(jí)=困境債券？這中間還有好幾個(gè)級(jí)別呢，能直接用么
為什么歐式看漲期權(quán)只能在到期日行權(quán)？
老師可以問一下為什么投機(jī)級(jí)短期的違約概率更高呀
老師可以問一下這部分內(nèi)容在講義上哪里呀
老師，沒理解A選項(xiàng) 什么叫separately
老師啊，這個(gè)講義表述的跟問題不太一樣吧，，問題上說的是違約概率相關(guān)系數(shù) 但是講義上說的是債券的違約概率相關(guān)系數(shù)；這限定詞總不能忽略吧，請將以下這到底怎么區(qū)分
老師說直接買equity的CDS，但是不持有equity，在equity虧錢時(shí)找保險(xiǎn)公司理賠。但不持有怎么定成本定equity損失呢？
這個(gè)地方CMO跟CDO到底誰是誰的中間級(jí)衍生出來的哦？
老師，這計(jì)算出來不對(duì)啊，等于0.3877million。。。
這句話是倒裝句，老師沒看懂，語義說完了。你提醒她一下。
這里老師說賣保險(xiǎn)，equity的保費(fèi)（CDS）下降，那為什么還是賺錢的呢？我收到的保費(fèi)更少了啊應(yīng)該是虧錢的
日經(jīng)指數(shù)上升為什么賺日元？日經(jīng)指數(shù)是類似上證指數(shù)這樣？說明股票對(duì)應(yīng)的價(jià)值高了？
if there are more than 12 exceptions........這段話怎么理解呀？
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