老師，A選項，哪里提到了current equity value呢，KMV模型中的V不應(yīng)該是expected firm value嗎
第16題選項A是啥意思，看不懂。CDS買方的敞口應(yīng)該是CDS賣方是否違約吧，和credit spread有啥關(guān)系呢，不太懂
b是什么意思
算ccr為什么不算我的初始保證金？對手跑路的話我的初始保證金還能還給我嗎？
-40是什么意思
老師，第一題是站在誰的角度呢，CVA不是對方給我的嗎，應(yīng)該加CVA呀
為什么CCP有WWR？
老師，第44題用精確法怎么計算呢，精確法下40bp應(yīng)該加在哪呢
解釋下AD啥意思
請解釋下walkaway第三條原因
像這道題目，如果是問credit risk的話就選a，問credit loss就選d，因為credit loss要在對手違約的情況下才能體現(xiàn)，而credit risk是指對手違約之前的不確定性
KMV的公式中只提到了long-term short-term 并未提到convertible bond啊
老師號，信用百題91題，老師說CLN的投資者是lender,那么誰是borrower呀，是trust還是Bank？
老師能否再講一下講義的這個題，不是很理解
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉男庞脙r值調(diào)整嗎？
程寶問答
金程問答