第38題提到了hazard rate 有點記不清 hazard rate的含義。計算和應用了，還請幫忙講解，謝謝
咱們金程的百題第二章信用風險的第80題B選項中說，在repo協(xié)議中，seller和buyer均面臨counterparty risk，如何理解這一描述？個人感覺，只有repo的buyer面臨吧？
這個i-spread是什么意思
Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個現(xiàn)金流入的計算是基于100個loan都不違約來算的；但at maturity，題中說有6.625M的損失來自于違約和利率的損失，也就是說這100個loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應該是按照期末時存活下來的loan個數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來計算吧？
請問firm value 為什么不能是normally distributed？
關于參照物LR和具體產(chǎn)品交易LR的區(qū)別可否舉個例子？參照物是指交易對手發(fā)行的債券或股票么？
EE是可升可降，到期歸0的，那為什么forward的EE是上升的，并沒有到期歸0？
同問 減掉CVA的原因
老師沒看懂，這一塊知識老師課件里面沒講過，能不能講一下。
可以解釋一下CVA在什么情況下是加什么情況下是減嗎
l老師講PPT171頁時，說junior和mezzanine是一個東西，但是在PPT168頁圖上，junior對應的是equity,這兩個地方似乎不一致，到底那個為準？
可以詳細講一下這個題嗎，謝謝
我也覺得題目意思是本金是有損失的，不能直接以原來的本金80M乘以利息得期末現(xiàn)金流入，但是題目又沒告知本金損了多少，真的是很費解
請老師詳細講一下這道題的知識點和具體意思可以嗎？
老師，密卷第八題按這個答疑解釋，那我方交出去的抵押品價值不是40而是40+3=43, 那總敞口應該是4而不是1啊，然后這里的-40實在是太拗口了，交40就寫40 posted唄，真的會亂的
程寶問答
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