金程問(wèn)答
第11題為什么把t=1看成了t=0呢？不太明白指數(shù)分布“無(wú)記性”的特點(diǎn)，麻煩老師解答下
建模WWR錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)方法有啥區(qū)別？intensity、structural、parametric、jump approach
FDIC關(guān)于存款保險(xiǎn)可適用于CDs大額存單，為什么不適用于treasury bills和municipal bonds?
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60題
官網(wǎng)習(xí)題中，關(guān)于OAS(option-adjusted spread)在債券不含option的情況下等于z-spread，如何理解這個(gè)表述？咱們的課程里好像并沒(méi)有提相關(guān)的內(nèi)容
關(guān)于CLN，由于涉及到bank、truster和investmentor三方，不太清楚CLN的buyer和seller分別代表誰(shuí)？為什么CLN在三個(gè)衍生產(chǎn)品中風(fēng)險(xiǎn)最?。?
b我覺(jué)得不對(duì)呀，mkv里只說(shuō)了長(zhǎng)期短期債，沒(méi)說(shuō)可轉(zhuǎn)債吧？
想問(wèn)一下，incremental CVA代表增量CVA（new trade），marginal CVA代表邊際CVA（貢獻(xiàn)contribution），而MVAR和IVAR是否定義相反？
老師，應(yīng)如何理解hazard rate與PD之間的關(guān)系呢？正常計(jì)算hazard rate = CS /（1-RR），然后使用指數(shù)分布計(jì)算PD；但在債券近似法計(jì)算PD時(shí)，PD=CS/LGD，兩者為何一樣
老師 能詳細(xì)講下這題目涉及考點(diǎn) 以及每個(gè)xVA含義嗎？
題目38，計(jì)算出來(lái)的CVA相當(dāng)于notional的萬(wàn)分之二十嗎？
PPT221頁(yè)，AR的值在多少以上算是一個(gè)比較好的模型？
題目66，為什么不能用指數(shù)分布來(lái)做?題干什么樣的條件可以用指數(shù)分布。
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解MPD是聯(lián)合概率，按照MPD（1，2）＝（1－d1）d2，而按照聯(lián)合概率的定義是前期不違約和后期違約同時(shí)發(fā)生的概率MPD（1，2）＝（1-d1）+C2?
程寶問(wèn)答
