金程問(wèn)答
老師，一般再說(shuō)VaR的時(shí)候是看單尾還是雙尾呢，比如95% VaR的關(guān)鍵值為什么是1.65不是1.96？
請(qǐng)問(wèn)在optimal allocation across manager 中的tracktracking error volatility是標(biāo)準(zhǔn)差還是方差？
這個(gè)題目不是很明白是什么意思，不知道考察的是什么知識(shí)點(diǎn)
疑問(wèn)1：A選項(xiàng)中的M方，應(yīng)該是和（SRp-SRm）*市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算的吧，A選項(xiàng)說(shuō)的是和基準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行比較，說(shuō)法是否不妥，這里是假定市場(chǎng)組合就代表基準(zhǔn)嗎？疑問(wèn)2：Tsquare這個(gè)指標(biāo)是否在考點(diǎn)范圍內(nèi)？
13d選項(xiàng)or 后面的話怎么理解是對(duì)的嗎？
為什么收購(gòu)不成功會(huì)虧很多很多錢？
這個(gè)II為什么不對(duì)？聽(tīng)了老師講解也還是不懂，都in the money了 還不比out the money的貴嗎？
600題買方和賣方是什么？為什么選B？
押題新增第二題這個(gè)表格中的組合的ir 是題目直接給出，那計(jì)算可以算出來(lái)嘛？
548題，為什么IR計(jì)算時(shí)，不能用avg(P - M)當(dāng)做IR的分子、基于波動(dòng)率和斜率計(jì)算得到的(P-M)的volatility不能當(dāng)做IR的分母呢？（通過(guò)M波動(dòng)率及斜率，計(jì)算得到cov(P, M)，然后根據(jù)(P-M)的波動(dòng)率與P、M的波動(dòng)率及cov(P, M)的關(guān)系計(jì)算得到(P-M)波動(dòng)率）
第603題的第一個(gè)說(shuō)法，為什么是對(duì)的？現(xiàn)在常說(shuō)的VaR不是在多少時(shí)間內(nèi)，有多少概率最小損失多少錢嗎？我如果都不怎么關(guān)注這個(gè)錢，還怎么為公司構(gòu)建更好的風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)方針？
請(qǐng)解釋一下第626題，為什么選A，BCD為什么錯(cuò)
631題，為什么Q-statistic可以檢測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
562題，選項(xiàng)D的0.33 T-bill哪里來(lái)的？
當(dāng)market returns low時(shí)，ERm - Rf應(yīng)該很小，為什么答案是high risk premiums？
程寶問(wèn)答
