金程問(wèn)答
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請(qǐng)問(wèn)老師 這道題為什么不是前兩項(xiàng)做除法？ 第一行的數(shù)算除法 是17.52 不是第三列給出的17.53。其次，比較的話是絕對(duì)值與關(guān)鍵值比較就好嗎？但是這道題又沒(méi)說(shuō)是正態(tài)分布，有點(diǎn)蒙圈
請(qǐng)問(wèn)指數(shù)分布的無(wú)記憶性是在什么時(shí)候才會(huì)被用到 比如這道題 題目中問(wèn)的within the next three years 是不是就是靠考慮第一年不違約和第二年不違約直到第三年違約的情況？
不是很理解 正相關(guān)關(guān)系 為什么就 more than， 相關(guān)系數(shù)不是 （-1，+1）嗎， 如果相關(guān)系數(shù)為0.8， 好像也不能直接乘啊， 這里相關(guān)性到底是干嘛的？ ps. 一開(kāi)始以為這題還要用beta分布…
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F(xiàn)^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
關(guān)于自由度是t,t-1,t-2的幾種情況能不能都列一下給我？我在書(shū)上P308處看到，關(guān)鍵值法查t分布表使用自由度t-2?，F(xiàn)在對(duì)何時(shí)使用什么自由度表示困惑
老師，這里我們用lr乘cs等于pd來(lái)表示邊際違約概率，同時(shí)在指數(shù)分布那節(jié)課，我們也有相似的lr乘cs約等于hazard rate，那么如果這兩個(gè)公式同時(shí)成立，hazard rate為什么不能約等于邊際違約概率呢？
老師好，我還不太明白，68頁(yè)，所以pvalue是3.04%，阿爾法是5%是么？感覺(jué)越學(xué)越糊涂了，p和阿爾法是看單尾雙尾的，是取決于原假設(shè)的設(shè)置哦？如果68頁(yè)是單尾的，那pvalue是1.07%，阿爾法是2.5%，然后pvalue是查t分布表？謝謝
老師，在操作風(fēng)險(xiǎn)中說(shuō)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大類需要獨(dú)立同分布，然后用copula去將他們整合，我想問(wèn)的是copula不是針對(duì)非線性相關(guān)嗎，也就是兩兩之間是有相關(guān)性的對(duì)吧，獨(dú)立能說(shuō)明不相關(guān)，那這怎么解釋呢？
精 均勻分布?。╲alue都相同嗎）？可以舉一個(gè)實(shí)際的例子說(shuō)明一下嗎？還有Fy是什么意思啊，(y-a)/(b-a)是怎么算的呢？
請(qǐng)問(wèn)，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v嗎？這時(shí)候就是說(shuō)z對(duì)應(yīng)的u-z*v其實(shí)是正的，也就是極端值并非損失。因?yàn)槲覀兪羌俣ㄊ找媛史恼?i class="highlight">分布，不要求標(biāo)準(zhǔn)正太（u=0，這時(shí)u-z*v<0）。
1.建模指數(shù)分布要用到的關(guān)鍵參數(shù)是λ，可以通過(guò)CS/LGD得到λ來(lái)計(jì)算這個(gè)MDP；然后還有一個(gè)公式PD≈CS/LGD，這個(gè)PD和λ什么關(guān)系？ 2.解析里這句話怎么理解：B是錯(cuò)誤的，應(yīng)該使用邊際違約概率而非直接使用hazard rate
講義26頁(yè)混合分布 兩個(gè)正態(tài)按0.5混合后變成了偏態(tài)，是怎么混合的？線性還是非線性？如果是線性的話，前面講兩個(gè)正態(tài)隨機(jī)變量的線性組合還是正態(tài)隨機(jī)變量，所以是怎么混合成偏態(tài)的？感謝
老師，816題的解釋中提及，因?yàn)闅v史模擬法不需要數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布，所以小數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。但是806題的解釋中提及，如果樣本數(shù)據(jù)足夠大，歷史模擬法數(shù)據(jù)將趨近，甚至優(yōu)于delta法。兩道題給出的解釋有沖突，請(qǐng)解釋一下吧~謝謝
8題，解釋中說(shuō)的lognormal是右偏的是因?yàn)閘ognormal的值都是正值，所以右偏。這個(gè)解釋似乎不那么合理。如果一個(gè)分布，大部分的值都是正的，但都比較小，均值就會(huì)出現(xiàn)在左偏，三階矩就有可能是負(fù)的，肯能出現(xiàn)左偏。
老師好，這里是有關(guān)正態(tài)分布的疑問(wèn)。如圖例題，關(guān)于畫圈中的a, b項(xiàng)，我好像聽(tīng)高老師說(shuō)這是權(quán)重項(xiàng)什么的，前面的講義貌似也沒(méi)有重點(diǎn)介紹這a, b項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)。所以想特別請(qǐng)問(wèn)一下，這里的a+b是否恒等于1呢？
程寶問(wèn)答
