金融危機(jī)時(shí)刻，為什么FFR會(huì)升高？
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今年MOCK第72題，這是一道流動(dòng)性的題目。 選項(xiàng)中A選項(xiàng)我確定是錯(cuò)的，B我確認(rèn)是對的。C選項(xiàng)不知道哪里錯(cuò)了，D選項(xiàng)我感覺也是對的，因?yàn)樯险n說了是liquidity crisis team負(fù)責(zé)管理CFP，但是協(xié)會(huì)答案卻說是私庫部門
什么叫positive feedback trading？
對于repo協(xié)議，標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)是完全轉(zhuǎn)移了嗎？在repo存續(xù)期間內(nèi)，如果存在dividends，這部分收益是給誰的呢？ 如果在repo簽訂初期知道有dividends的分發(fā)，也知道future price，沒有haircut，那么期初能夠借到的錢是future price直接折現(xiàn)，還是要將dividends一起折現(xiàn)？ 謝謝老師??????????
a的interest rate 是lower的嗎
學(xué)糊涂了，Required-Stable-Funding，為什么asset需要funding呢？資產(chǎn)需要融資是什么意思??？進(jìn)而NSFR，是用可用的流動(dòng)性資金除以不流動(dòng)性資產(chǎn)，這個(gè)比值大于1，是說流動(dòng)性資金覆蓋了不流動(dòng)性資產(chǎn)，那又能代表什么呢？不流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)也不需要流動(dòng)資金的支持啊。。。糊涂了。。。謝謝
GC RATE變低的原因是flight to quality，大家都去買國債，使得國債價(jià)格升高，return變低？還是因?yàn)榻杩钊烁敢庖盅浩范鴮幵赋惺艿屠誓兀?
押題9，請問如何能看出是MD？
押題49題有點(diǎn)沒看懂，麻煩老師都講一下
b這個(gè) smoothing effects是什么，后半句volatility是low嗎
a選項(xiàng)中還有啥除了tightness之外的衡量流動(dòng)性的指標(biāo)？
這題在計(jì)算期初貸款額度時(shí)，為什么要考慮coupon？ 在已經(jīng)repo的情況下，coupon的收益是支付給哪一方的呀？ 而且這個(gè)bond的current market value不是應(yīng)該已經(jīng)考慮到coupon才計(jì)算出來的嗎？
老師，這題的邏輯思路我理不清楚，能解釋一遍么？
再融資造成的風(fēng)險(xiǎn)是屬于什么風(fēng)險(xiǎn)??？
程寶問答
金程問答